跨品种套利是投资人对同样交收月的不一样但有关产品价格间的变化关联的预测分析和交易。

跨品种套利买卖的机遇

零风险的期现套利伴随着销售市场高效率的提升，机遇越来越低，收益室内空间也迅速衰减系数。跨期套利关键依赖于合同流通性，资产容积小，无法扩大资产经营规模。跨品种套利策略存有极大发展趋势室内空间，或者将来合适投资者的受欢迎策略。最先跨品种套利策略是在2个品种间的买卖，使用方便;次之，跨品种价钱的价比起伏大，潜在性套利收益室内空间大;最终，跨品种套利通常挑选2个品种更为活跃性的合同，流通性好，可容下资产容积大。

跨品种套利策略的设计理念

人们根据设计方案价比趋势线，运用趋势线组成来造成套利数据信号，并辅之适合的股票止损体制，搭建了一个发展趋势型的跨品种套利策略。当短周期时间趋势线往上提升长周期时间趋势线时，开多价比;当短周期时间趋势线往下穿越重生长周期时间趋势线时，看空价比。且以便操纵风险性，人们添加股票止损体制:当套利交易头寸买入后，假如亏本超出2%，强制性股票止损;或是套利赢利从持股最高峰下降超出2%时，止赢退场。

跨品种套利策略论证成效显著

跨品种套利策略在伦敦金与伦敦银、沪铜与沪铝2个销售市场上的主要表现平稳，是一个具备实战演练使用价值的套利策略。最先，跨品种套利策略的收益比较满意。策略在伦敦金与伦敦银上的年化收益率收益为11.73%，在沪铜与沪铝上的年化收益率收益也是达到13.3%。次之，跨品种套利策略风险管控优良。尽管总体胜点均不上50%，但最大回撤较小，SR不差于1，均超过理想化标值。从资产净值趋势图也能够看见，总体行情稳定，起伏较小。最终，跨品种套利策略的收益特点合乎策略设计方案观念。跨品种套利策略的关键收益来自价比长期趋势转变产生的套利机遇，一次收益较高。